基于组合保险策略的绝对收益FOF构建：TIPP模型优化与回测表现

2023-03金融投资📊 中信证券¥3

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报告摘要

本文基于TIPP组合保险策略与基金优选，构建以公募基金为底层的绝对收益FOF。通过动态风险乘数和短期止损优化，策略年化收益7.22%，夏普比率1.68，最大回撤仅-4.35%，本金保护比率达97%，有效实现保值增值。

本文基于TIPP组合保险策略与基金优选，构建以公募基金为底层的绝对收益FOF。通过动态风险乘数和短期止损优化，策略年化收益7.22%，夏普比率1.68，最大回撤仅-4.35%，本金保护比率达97%，有效实现保值增值。核心数据:7.22%;1.68;-4.35%。

本报告由中信证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合资产管理人、FOF投资者、绝对收益产品需求者等读者参考。

重点分析了金融投资、TIPP、模型优化、回测表现等议题。