基于组合保险策略的绝对收益FOF构建：TIPP模型优化与回测表现

2023-03金融投资📊 中信证券¥3
📄 文件全名
《资产配置专题系列之十八：基于组合保险策略的绝对收益FOF构建-中信证券》
🎯 适合读者
资产管理人FOF投资者绝对收益产品需求者
📊 核心数据
  1. 7.22%
  2. 1.68
  3. -4.35%
🏷️ 核心议题
#金融投资#TIPP#模型优化#回测表现
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报告摘要

本文基于TIPP组合保险策略与基金优选，构建以公募基金为底层的绝对收益FOF。通过动态风险乘数和短期止损优化，策略年化收益7.22%，夏普比率1.68，最大回撤仅-4.35%，本金保护比率达97%，有效实现保值增值。

📋 核心要点(部分)

  1. 核心观点
  2. 净值化转型与需求
  3. 绝对收益策略比较
  4. TIPP模型详解
  5. 动态风险乘数优化
  6. 短期止损模型

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