基于情绪指标VIX的择时策略指增中性专题报告中信期货 2023

2023-03金融投资📊 中信期货¥3

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 3 月报告合集」 · 共 3289 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告构建基于VIX情绪指标的择时策略，应用于股指期现组合。500ETF+IC组合搭配差分调整择时年化收益提升约44%，夏普提升约2.22；1000ETF+IM组合搭配均线择时年化收益提升约60%，夏普提升约3.38。为中性策略提供显著超额收益。

本报告构建基于VIX情绪指标的择时策略，应用于股指期现组合。500ETF+IC组合搭配差分调整择时年化收益提升约44%，夏普提升约2.22；1000ETF+IM组合搭配均线择时年化收益提升约60%，夏普提升约3.38。为中性策略提供显著超额收益。核心数据:2.22。

本报告由中信期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合量化研究员、金融工程分析师、股指期货交易者等读者参考。

重点分析了金融投资、情绪指标、择时策略、指增中性等议题。