高频数据下的已实现高阶矩因子及改进——因子选股系列之四

2023-03金融投资📊 东北证券¥3

📄 文件全名: 《因子选股系列之四：高频数据下的已实现高阶矩因子及改进-东北证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资经理
📊 核心数据: 0.0588
0.0545
14.51%
🏷️ 核心议题: #金融投资#高频数据下#改进

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 3 月报告合集」 · 共 3289 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告深入探讨高频因子研究，基于5min和10min数据构造已实现方差、偏度、峰度等因子，并改进得到周度因子。其中，subRS_5min_week因子Rank IC 0.0588，多头年化超额14.51%；subRK_5min_week因子Rank IC 0.0545，多头年化超额14.14%，多空对冲Sharpe比率超3.6，选股表现出色。

📋 核心要点(部分)

1. 已实现高阶矩因子构造
2. 因子回测表现
3. 因子改进方法
4. 改进后因子绩效分析
5. 总结与展望

❓ 常见问题

《高频数据下的已实现高阶矩因子及改进——因子选股系列之四》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东北证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、高频数据下、改进等议题。