高频数据下的已实现高阶矩因子及改进——因子选股系列之四

2023-03金融投资📊 东北证券¥3

📄 文件全名: 《因子选股系列之四：高频数据下的已实现高阶矩因子及改进-东北证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资经理
📊 核心数据: 0.0588
0.0545
14.51%
🏷️ 核心议题: #金融投资#高频数据下#改进

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报告摘要

本报告深入探讨高频因子研究，基于5min和10min数据构造已实现方差、偏度、峰度等因子，并改进得到周度因子。其中，subRS_5min_week因子Rank IC 0.0588，多头年化超额14.51%；subRK_5min_week因子Rank IC 0.0545，多头年化超额14.14%，多空对冲Sharpe比率超3.6，选股表现出色。

📋 核心要点(部分)

1. 已实现高阶矩因子构造
2. 因子回测表现
3. 因子改进方法
4. 改进后因子绩效分析
5. 总结与展望

高频数据下的已实现高阶矩因子及改进——因子选股系列之四

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