概念异动事件驱动策略：量化投资新视角——招商证券“蓝海启航”系列研究

报告摘要

本报告基于同花顺概念主题数据库，识别概念异动信号，构建量化投资策略。研究发现：2014-2023年识别719次异动（月均7次），发生后120日平均累积超额收益约4%，借助基本面因子筛选后超7%；策略在全A股票池年化超额收益11.61%。

📋 核心要点(部分)

1. 概念主题异动简介
2. 概念异动信号识别
3. 事件效应测试
4. 量化策略构建