概念异动事件驱动策略：量化投资新视角——招商证券“蓝海启航”系列研究

报告摘要

本报告基于同花顺概念主题数据库，识别概念异动信号，构建量化投资策略。研究发现：2014-2023年识别719次异动（月均7次），发生后120日平均累积超额收益约4%，借助基本面因子筛选后超7%；策略在全A股票池年化超额收益11.61%。

《概念异动事件驱动策略：量化投资新视角——招商证券“蓝海启航”系列研究》主要包含哪些内容?

本报告基于同花顺概念主题数据库，识别概念异动信号，构建量化投资策略。研究发现：2014-2023年识别719次异动（月均7次），发生后120日平均累积超额收益约4%，借助基本面因子筛选后超7%；策略在全A股票池年化超额收益11.61%。核心数据:月均7次;超额收益约4%;年化超额11.61%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 18.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融分析师、基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、招商证券、蓝海启航、系列等议题。