因时制宜宏观状态分类下的权益风险预警初探中信证券资产配置专题

2023-03金融投资📊 中信证券¥3

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报告摘要

基于剩余流动性-通胀宏观分类框架，动态筛选预警指标，构建因时制宜的权益风险预警模型。2020年以来提供6.4%年化超额收益，预警策略年化收益9.3%，风险控制显著提升。

基于剩余流动性-通胀宏观分类框架，动态筛选预警指标，构建因时制宜的权益风险预警模型。2020年以来提供6.4%年化超额收益，预警策略年化收益9.3%，风险控制显著提升。核心数据:6.4%;9.3%;-0.23。

本报告由中信证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合投资者、分析师、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。