因时制宜宏观状态分类下的权益风险预警初探中信证券资产配置专题

报告摘要

基于剩余流动性-通胀宏观分类框架，动态筛选预警指标，构建因时制宜的权益风险预警模型。2020年以来提供6.4%年化超额收益，预警策略年化收益9.3%，风险控制显著提升。

《因时制宜宏观状态分类下的权益风险预警初探中信证券资产配置专题》主要包含哪些内容?

基于剩余流动性-通胀宏观分类框架，动态筛选预警指标，构建因时制宜的权益风险预警模型。2020年以来提供6.4%年化超额收益，预警策略年化收益9.3%，风险控制显著提升。核心数据:6.4%;9.3%;-0.23。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 24.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、分析师、基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。