PTA基本面量化策略研究：基于产业逻辑的成本与供求分析

2023-03金融投资📊 中信期货¥3

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报告摘要

报告发现PTA成本端原油对其价格解释程度较高，卡玛比率达0.4；而供求和库存解释程度有限。结合PTA产能过剩特征，运用KDJ指标构建量价策略，卡玛比率达到0.85，取得较好效果。提供PTA量化投资新思路。

报告发现PTA成本端原油对其价格解释程度较高，卡玛比率达0.4；而供求和库存解释程度有限。结合PTA产能过剩特征，运用KDJ指标构建量价策略，卡玛比率达到0.85，取得较好效果。提供PTA量化投资新思路。核心数据:0.85;0.28。

本报告由中信期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、PTA投资者、期货交易员等读者参考。

重点分析了金融投资、产业逻辑、PTA、成本等议题。