申万宏源金工量化研究：MACD背离形态在股票顶底识别中的应用与回测

2023-03金融投资📊 申万宏源¥3
📄 文件全名
《金工量化新思路系列之九：背离形态在股票顶底识别中的应用-230314-申万宏源》
🎯 适合读者
量化研究员股票投资者金融从业者
📊 核心数据
  1. -3.10%
  2. 71.47%
  3. 中证1000
🏷️ 核心议题
#金融投资#MACD#背离形态#回测
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报告摘要

本报告基于MACD指标，利用缠论笔概念定量刻画顶底背离形态，在沪深300、中证500、中证1000样本中回测显示顶背离后股票较大概率出现负超额收益，10日累计超额收益中位数-3.10%，胜率71.47%，为量化投资提供有效技术分析工具。

📋 核心要点(部分)

  1. 背离形态概述
  2. 定量刻画方法
  3. 回测结果
  4. 敏感性测试

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