基于神经网络模型的利率择时策略研究 - 东方证券量化报告
本报告引入神经网络模型，基于779个量价因子构建两阶段SE-GRU模型，预测利率和国债期货涨跌。回测显示，10年期国债期货年化收益5.98%，收益风险比2.36；10年国开活跃券年化赚得收益率62.03bps，久期轮动策略年化5.5%，最大回撤1.47%。
报告摘要
本报告引入神经网络模型，基于779个量价因子构建两阶段SE-GRU模型，预测利率和国债期货涨跌。回测显示，10年期国债期货年化收益5.98%，收益风险比2.36；10年国开活跃券年化赚得收益率62.03bps，久期轮动策略年化5.5%，最大回撤1.47%。
核心要点
- 因子库构建
- SE-GRU模型设计
- 回测结果
报告信息
- 文件全名
- 《宏观固收量化研究系列之（九）：基于神经网络模型的利率择时-东方证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 5.98%
- 2.36
- 62.03bps
- 核心议题
常见问题
《基于神经网络模型的利率择时策略研究 - 东方证券量化报告》主要包含哪些内容?
本报告引入神经网络模型，基于779个量价因子构建两阶段SE-GRU模型，预测利率和国债期货涨跌。回测显示，10年期国债期货年化收益5.98%，收益风险比2.36；10年国开活跃券年化赚得收益率62.03bps，久期轮动策略年化5.5%，最大回撤1.47%。核心数据:5.98%;2.36;62.03bps。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东方证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 30.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、债券投资者、金融从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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