基于神经网络模型的利率择时策略研究 - 东方证券量化报告

2023-03金融投资📊 东方证券¥3

📄 文件全名: 《宏观固收量化研究系列之（九）：基于神经网络模型的利率择时-东方证券》
🎯 适合读者: 量化研究员债券投资者金融从业者
📊 核心数据: 5.98%
2.36
62.03bps
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告引入神经网络模型，基于779个量价因子构建两阶段SE-GRU模型，预测利率和国债期货涨跌。回测显示，10年期国债期货年化收益5.98%，收益风险比2.36；10年国开活跃券年化赚得收益率62.03bps，久期轮动策略年化5.5%，最大回撤1.47%。

📋 核心要点(部分)

因子库构建
SE-GRU模型设计
回测结果

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