宽基指数择时策略：基于估值、流动性与拥挤度的量化模型

2023-04金融投资📊 国泰君安¥3

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报告摘要

本报告构建了结合估值、流动性和拥挤度的量化择时模型，准确捕捉沪深300底部与顶部特征，有效规避交易拥挤下跌风险。2011年以来组合年化收益率20.69%，超额年化收益18.64%，绝对收益年胜率84.6%，年均换手率139%。

本报告构建了结合估值、流动性和拥挤度的量化择时模型，准确捕捉沪深300底部与顶部特征，有效规避交易拥挤下跌风险。2011年以来组合年化收益率20.69%，超额年化收益18.64%，绝对收益年胜率84.6%，年均换手率139%。核心数据:20.69%;18.64%;84.6%。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、基金经理、投资分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、量化模型、流动性、拥挤度等议题。