大型机构投资者资产配置方法｜申万宏源金融工程系列研究之二

2017-12金融投资40📊 申万宏源免费

📄 文件全名: 《金融工程资产配置系列研究之二：大型机构投资者的资产配置方法-申万宏源》
🎯 适合读者: 量化研究员资产配置经理养老金管理者金融工程从业者
📊 核心数据: SAA配置周期10年以上
TAA周期半年到3年
四种无预测配置方法（1/N
ERC）
🏷️ 核心议题: #金融投资#之二

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告深入剖析养老基金等大型机构投资者的三层资产配置体系：负债驱动型战略配置（SAA）、战术配置（TAA）及主动管理。基于Markowitz均值方差模型的实际困境，提出风险预算方法，并介绍四种不依赖收益预测的配置策略：等权组合、最小方差、最大分散度、等风险贡献。报告结合中国市场案例，提供SAA与TAA的具体实施方案，适合量化研究员、资产配置经理、养老金管理者及金融工程从业者参考。

📋 核心要点(部分)

收益与风险
大型机构投资者的资产配置层次
战略配置与战术配置的方法与案例

❓ 常见问题

《大型机构投资者资产配置方法｜申万宏源金融工程系列研究之二》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由申万宏源发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 40。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、资产配置经理、养老金管理者、金融工程从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、之二等议题。