手把手教你实现Black-Litterman模型：大类资产配置量化模型实战教程

国泰君安2023年深度研报，详解Black-Litterman模型原理与编程实现。从均值-方差模型基础出发，通过贝叶斯理论融合主观观点，构建优于MVO和固定比例的资产配置策略。含完整代码示例，助你快速掌握量化配置核心方法。核心数据:优于MVO。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 31.0。

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适合金融分析师、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、Litterman、Black、模型等议题。