转债量化策略研究：量化视角下的转债选券模型，攻守兼备的选券因子体系
本报告搭建转债量化因子库，包括统计套利、期权定价、估值、条款、正股景气5类因子。基于因子库构建的进攻转债多因子组合回测年化收益率38.02%，最大回撤率13.83%，夏普比率2，信息比率2.54，回测期2018年初至2023年3月31日，展现出优秀的风险收益特征。
报告摘要
本报告搭建转债量化因子库，包括统计套利、期权定价、估值、条款、正股景气5类因子。基于因子库构建的进攻转债多因子组合回测年化收益率38.02%，最大回撤率13.83%，夏普比率2，信息比率2.54，回测期2018年初至2023年3月31日，展现出优秀的风险收益特征。
报告信息
- 文件全名
- 《转债量化策略研究第一期：量化视角下的转债选券模型-中信建投》
- 适合读者
- 核心数据
- 38.02%
- 13.83%
- 核心议题
常见问题
《转债量化策略研究：量化视角下的转债选券模型，攻守兼备的选券因子体系》主要包含哪些内容?
本报告搭建转债量化因子库，包括统计套利、期权定价、估值、条款、正股景气5类因子。基于因子库构建的进攻转债多因子组合回测年化收益率38.02%，最大回撤率13.83%，夏普比率2，信息比率2.54，回测期2018年初至2023年3月31日，展现出优秀的风险收益特征。核心数据:38.02%;13.83%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 56.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融投资者、转债投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、量化视角下、攻守兼备等议题。
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