转债量化策略研究：量化视角下的转债选券模型，攻守兼备的选券因子体系

2023-04金融投资📊 中信建投¥3

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 4 月报告合集」 · 共 2225 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告搭建转债量化因子库，包括统计套利、期权定价、估值、条款、正股景气5类因子。基于因子库构建的进攻转债多因子组合回测年化收益率38.02%，最大回撤率13.83%，夏普比率2，信息比率2.54，回测期2018年初至2023年3月31日，展现出优秀的风险收益特征。