行业配置如何避免景气失灵？基于景气+四维比较框架的量化策略分析-财通证券2023

2023-04金融投资📊 财通证券¥3

📄 文件全名: 《“景气+”四维比较框架：行业配置如何避免“景气失灵”？-财通证券》
🎯 适合读者: 投资策略师基金经理行业研究员
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#量化策略#财通证券#景气

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报告摘要

本报告提出"景气+"四维比较框架，从景气、流动性、估值、资金筹码四个维度弥补传统行业配置的"景气缺陷"。二级行业组合年化收益15%，相对全A超额14%，最大回撤仅14%，显著优于传统方法。自16年以来月胜率60-80%，有效捕捉市场风格切换。

📋 核心要点(部分)

景气维度
流动性维度
估值维度
资金筹码维度
行业组合表现验证

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