量化选股因子跟踪月报：上月流动性、波动率、价值因子表现较优-东北证券

报告摘要

上月流动性、波动率、价值因子表现突出。流动性因子在Wind全A中IC达2.85%，多头超额2.40%；波动率因子IC达2.75%；价值因子在中证500中IC达18.25%。为投资者提供多因子跟踪参考。

《量化选股因子跟踪月报：上月流动性、波动率、价值因子表现较优-东北证券》主要包含哪些内容?

上月流动性、波动率、价值因子表现突出。流动性因子在Wind全A中IC达2.85%，多头超额2.40%；波动率因子IC达2.75%；价值因子在中证500中IC达18.25%。为投资者提供多因子跟踪参考。核心数据:2.85%;2.75%;18.25%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东北证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 40.0。

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这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融研究人员、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、上月流动性、东北证券、波动率等议题。