IC IM合约基差上升贴水收敛雪球对冲影响分析信达证券金融工程报告

2023-04金融投资📊 信达证券¥3

📄 文件全名: 《IC、IM合约受雪球对冲影响基差上升、贴水收敛-信达证券》
🎯 适合读者: 金融工程研究员量化投资者对冲基金
📊 核心数据: -1.30%
3.02%
-2.39%
🏷️ 核心议题: #金融投资#IC#IM#雪球

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报告摘要

本报告分析2023年4月IC、IM合约受雪球对冲操作影响，基差上升、贴水收敛。IC季月合约年化贴水率-1.30%，IM为-2.39%，而IH、IF合约升水。当前对冲策略入场成本较低，适合关注基差走势的投资者。

📋 核心要点(部分)

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内容摘要
期现对冲策略表现

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