基金收益率分解及其在FOF选基中的应用-2017-国泰君安证券报告

报告摘要

本报告由国泰君安证券于2017年发布，系统提出基金收益率分解方法，并应用于FOF（基金中的基金）选基流程。核心内容包括：基金收益率分解框架、基金风格画像、选股Alpha的选基能力评估，以及高Alpha基金经理的识别。报告结合FOF设计流程，涵盖大类资产配置、细类资产配置、策略设计及基金选择等环节，为机构投资者提供量化选基工具。适合FOF基金经理、基金研究员、量化投资从业者及金融产品设计人员阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 问题的提出
2. 基金收益率分解
3. 基金风格画像
4. 选股Alpha的选基能力
5. 选股Alpha高的基金经理