边际预期思维下的股票风格择时策略 年化超额收益11.88% - 国泰君安
2023-04金融投资📊 国泰君安¥3
报告维度
- 📄 文件全名
- 《边际预期思维下的股票风格择时探究-国泰君安》
- 🎯 适合读者
- 量化投资者金融分析师投资经理
- 📊 核心数据
- 14.43%
- 11.88%
- 2.34%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#国泰君安
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报告摘要
基于分析师一致预期和股指期货基差数据，构建市值与成长价值风格择时策略。2017-2023年策略年化收益率14.43%，超额年化收益率11.88%，远超国证1000指数。采用Logistic回归预测风格轮动，助力量化投资。
📋 核心要点(部分)
- 引言
- 数据与变量
- Logistic回归检验
- 策略构建
- 实证结果
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