边际预期思维下的股票风格择时策略年化超额收益11.88% - 国泰君安

2023-04金融投资📊 国泰君安¥3

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 4 月报告合集」 · 共 2225 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

基于分析师一致预期和股指期货基差数据，构建市值与成长价值风格择时策略。2017-2023年策略年化收益率14.43%，超额年化收益率11.88%，远超国证1000指数。采用Logistic回归预测风格轮动，助力量化投资。

基于分析师一致预期和股指期货基差数据，构建市值与成长价值风格择时策略。2017-2023年策略年化收益率14.43%，超额年化收益率11.88%，远超国证1000指数。采用Logistic回归预测风格轮动，助力量化投资。核心数据:14.43%;11.88%;2.34%。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合量化投资者、金融分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、国泰君安等议题。