本报告由中信证券于2017年3月发布，系统分析了分级基金折溢价套利的原理、市场特征及实证策略。核心内容包括：基于一价定律的套利机制、折溢价率波动规律、溢价与折价套利模型构建及回测结果。数据显示，2011-2016年常规折价套利策略年复合收益率达17.12%，胜率66%，穿越牛熊提供稳健收益；溢价套利在牛市表现优异但震荡市平平。报告还展望了2017年新规下折价套利机会，并提示净值波动、流动性等风险。适合量化投资者、基金研究员、金融从业者及套利策略开发者参考。
本报告由中信证券于2017年3月发布，系统分析了分级基金折溢价套利的原理、市场特征及实证策略。核心内容包括：基于一价定律的套利机制、折溢价率波动规律、溢价与折价套利模型构建及回测结果。数据显示，2011-2016年常规折价套利策略年复合收益率达17.12%，胜率66%，穿越牛熊提供稳健收益；溢价套利在牛市表现优异但震荡市平平。报告还展望了2017年新规下折价套利机会，并提示净值波动、流动性等风险。适合量化投资者、基金研究员、金融从业者及套利策略开发者参考。
本报告由中信证券于2017年3月发布，系统分析了分级基金折溢价套利的原理、市场特征及实证策略。核心内容包括：基于一价定律的套利机制、折溢价率波动规律、溢价与折价套利模型构建及回测结果。数据显示，2011-2016年常规折价套利策略年复合收益率达17.12%，胜率66%，穿越牛熊提供稳健收益；溢价套利在牛市表现优异但震荡市平平。报告还展望了2017年新规下折价套利机会，并提示净值波动、流动性等风险。适合量化投资者、基金研究员、金融从业者及套利策略开发者参考。核心数据:常规折价套利年复合收益率17.12%;折价套利胜率66%;溢价套利年复合收益率4.29%。
本报告由中信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 20。
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适合量化投资者、基金研究员、金融工程分析师、套利策略开发者等读者参考。
重点分析了金融投资、中信证券等议题。