神经网络多频率因子挖掘模型：华泰证券量化研究助力指数增强

2023-05金融投资📊 华泰证券¥3

📄 文件全名: 《金工：神经网络多频率因子挖掘模型-华泰证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融研究员数据科学家
📊 核心数据: 9.30%
24.18%
30.12%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 5 月报告合集」 · 共 3966 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

华泰证券发布最新研究报告《金工：神经网络多频率因子挖掘模型》，利用GRU网络自动提取股票原始量价数据特征，实现端到端因子挖掘。模型在15分钟频数据上周度RankIC均值9.30%，TOP组合年化超额收益24.18%；加入日频数据后，多频率混合模型TOP组合年化超额收益提升至30.12%，表现优异。

📋 核心要点(部分)

神经网络在15分钟频量价数据上的表现
加入注意力机制无改进
基于日频+15分钟频数据的多频率混合模型
基于参数冻结+残差预测的多频率

同分类推荐

神经网络多频率因子挖掘模型：华泰证券量化研究助力指数增强 | 资料宝