固收+产品股票端量化解决方案：海通证券绝对收益之路（八）

2023-05金融投资📊 海通证券¥3

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报告摘要

本报告深度剖析绩优“固收+”产品的股票端管理特征，从择时、行业选择和选股三维度分析，并设计价值、小盘、行业轮动三种量化策略。模拟显示，不做择时下股债10-90组合年化收益5%、最大回撤3%；引入宏观动量择时后收益可达7-8%，为绝对收益产品提供量化解决方案。

本报告深度剖析绩优“固收+”产品的股票端管理特征，从择时、行业选择和选股三维度分析，并设计价值、小盘、行业轮动三种量化策略。模拟显示，不做择时下股债10-90组合年化收益5%、最大回撤3%；引入宏观动量择时后收益可达7-8%，为绝对收益产品提供量化解决方案。核心数据:5%, 3%, 7-8%。

本报告由海通证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金经理、金融工程研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、海通证券绝、收益之路、固收等议题。