ETF融资融券买空卖空行为揭示收益率预测，兴业证券量化研报解析

2023-05金融投资📊 兴业证券¥3

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报告摘要

本研报创新性研究ETF融资融券行为，发现窄基ETF融券正向预测收益率，等权组合月均胜中证800超1%；融资行为亦有效。基于此改进行业轮动策略，2021-2023年增13%收益。揭示工具型产品对市场有效性意义。

本研报创新性研究ETF融资融券行为，发现窄基ETF融券正向预测收益率，等权组合月均胜中证800超1%；融资行为亦有效。基于此改进行业轮动策略，2021-2023年增13%收益。揭示工具型产品对市场有效性意义。核心数据:0.7%。

本报告由兴业证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、ETF投资者、金融研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、揭示收益率、ETF等议题。