换手率变化率的稳定GTR因子：助推换手率家族成员的选股新策略
东吴证券金工报告提出全新换手率变化率稳定GTR因子，与现有换手率因子相关性低于0.1，且能加强所有家族成员。回测显示年化ICIR为-1.520，多空对冲年化收益15.58%，信息比率1.37，月度胜率70.24%，为量化选股提供新视角。
报告摘要
东吴证券金工报告提出全新换手率变化率稳定GTR因子，与现有换手率因子相关性低于0.1，且能加强所有家族成员。回测显示年化ICIR为-1.520，多空对冲年化收益15.58%，信息比率1.37，月度胜率70.24%，为量化选股提供新视角。
核心要点
- 前言
- 量稳换手率STR因子
- 换手率变化率的稳定GTR因子
- 总结
报告信息
- 文件全名
- 《换手率变化率的稳定GTR因子，助推换手率的所有家族成员-东吴证券》
- 适合读者
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- -1.520
- 15.58%
- 1.37
- 核心议题
常见问题
《换手率变化率的稳定GTR因子：助推换手率家族成员的选股新策略》主要包含哪些内容?
东吴证券金工报告提出全新换手率变化率稳定GTR因子，与现有换手率因子相关性低于0.1，且能加强所有家族成员。回测显示年化ICIR为-1.520，多空对冲年化收益15.58%，信息比率1.37，月度胜率70.24%，为量化选股提供新视角。核心数据:-1.520;15.58%;1.37。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 26.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、选股新策略、GTR、稳定等议题。
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