端到端动态Alpha模型——AI系列研究之一，量化选股策略深度解析

本文提出基于深度神经网络的动态Alpha因子模型，实现端到端因子权重训练和预期收益率预测。相比线性模型，ICIR、分组收益率、多头收益率等指标显著提升，MLP网络引入正交惩罚保持因子低相关性，IC损失函数综合表现最佳。适用于量化选股策略。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 23.0。

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适合量化研究员、金融分析师、AI算法工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、端动态、模型等议题。