大类资产配置及模型研究（七）：Faber战术资产配置策略在中国市场应用-海通证券

2017-12金融投资22📊 海通证券免费

📄 文件全名: 《大类资产配置及模型研究（七）：Faber的战术资产配置策略在中国市场上的应用-海通证券》
🎯 适合读者: 量化研究员FOF投资经理资产配置专家金融工程从业者
📊 核心数据: 夏普比率1.20
最大回撤-9.51%
SSRN下载量近20万次
回测期2006-2017年
5大类资产
🏷️ 核心议题: #金融投资#Faber#海通证券#模型

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告深入解析Mebane Faber的战术资产配置策略，该策略在SSRN下载量近20万次，全学科排名第一。核心方法为10个月均线择时，原始组合夏普比率达1.20，最大回撤仅-9.51%。报告扩展至13个细分资产、权重可调及现金管理优化。在中国市场，对沪深300等5类资产回测（2006-2017）显示显著改善收益风险，并在A股行业层面验证动量与择时结合的有效性。适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置专家及金融工程从业者。

📋 核心要点(部分)

1. Mebane Faber的战术资产配置策略
1.1 标普500择时策略
1.2 战术资产配置策略
1.3 策略扩展
中国版战术资产配置策略
A股行业应用

❓ 常见问题

《大类资产配置及模型研究（七）：Faber战术资产配置策略在中国市场应用-海通证券》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由海通证券发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、FOF投资经理、资产配置专家、金融工程从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、Faber、海通证券、模型等议题。