资产因子与股债配置策略5月：自上而下A股仍值得超配，但乐观预期需适度降温

2023-05金融投资📊 中信建投¥3

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报告摘要

中信建投5月策略报告：战术配置组合连续7年正收益，年化21.3%，夏普比率1.66；战略配置年化3.88%，最大回撤仅-0.31%。基于普林格周期，当前处于阶段二，建议超配A股。宏观因子显示中国短期折返但中期向上，欧美库存周期下行，金融条件略有收紧。

中信建投5月策略报告：战术配置组合连续7年正收益，年化21.3%，夏普比率1.66；战略配置年化3.88%，最大回撤仅-0.31%。基于普林格周期，当前处于阶段二，建议超配A股。宏观因子显示中国短期折返但中期向上，欧美库存周期下行，金融条件略有收紧。核心数据:21.3%;3.88%;-0.31%。

本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合机构投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、资产因子、自上而下等议题。