VCV因子构建与解析：高频数据选股因子在A股市场的表现

2023-05金融投资📊 招商证券¥3

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报告摘要

本报告基于VCV指标识别知情交易行为，构建选股因子。月频VCV因子年化IR达2.489，多空年化收益16.32%；高频5分钟数据VCV因子在中证1000中年化收益42.00%，胜率68.8%。为量化投资提供新视角。

本报告基于VCV指标识别知情交易行为，构建选股因子。月频VCV因子年化IR达2.489，多空年化收益16.32%；高频5分钟数据VCV因子在中证1000中年化收益42.00%，胜率68.8%。为量化投资提供新视角。核心数据:2.489;16.32%;42.00%。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、因子构建、VCV、解析等议题。