换手率变化率的稳定GTR因子：助推换手率家族成员选股策略
2023-05金融投资📊 东吴证券¥3
报告维度
- 📄 文件全名
- 《换手率变化率的稳定GTR因子，助推换手率的所有家族成员-东吴证券-(1)》
- 🎯 适合读者
- 量化投资者金融工程师券商研究员
- 📊 核心数据
- -1.520
- 15.58%
- 70.24%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#GTR#稳定#因子
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报告摘要
东吴证券金工报告提出全新换手率稳定因子GTR，基于换手率变化率的稳定性，与现有换手率因子相关性低，可加强全系列因子。2006-2023年回测显示，年化ICIR为-1.520，多空对冲年化收益15.58%，月度胜率70.24%。
📋 核心要点(部分)
- 前言
- 量稳换手率因子
- 换手率变化率的稳定GTR
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