换手率变化率的稳定GTR因子：助推换手率家族成员选股策略

2023-05金融投资📊 东吴证券¥3

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报告摘要

东吴证券金工报告提出全新换手率稳定因子GTR，基于换手率变化率的稳定性，与现有换手率因子相关性低，可加强全系列因子。2006-2023年回测显示，年化ICIR为-1.520，多空对冲年化收益15.58%，月度胜率70.24%。

东吴证券金工报告提出全新换手率稳定因子GTR，基于换手率变化率的稳定性，与现有换手率因子相关性低，可加强全系列因子。2006-2023年回测显示，年化ICIR为-1.520，多空对冲年化收益15.58%，月度胜率70.24%。核心数据:-1.520;15.58%;70.24%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、金融工程师、券商研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、GTR、稳定、因子等议题。