换手率变化率的稳定GTR因子：助推换手率家族成员选股策略

报告摘要

东吴证券金工报告提出全新换手率稳定因子GTR，基于换手率变化率的稳定性，与现有换手率因子相关性低，可加强全系列因子。2006-2023年回测显示，年化ICIR为-1.520，多空对冲年化收益15.58%，月度胜率70.24%。

《换手率变化率的稳定GTR因子：助推换手率家族成员选股策略》主要包含哪些内容?

东吴证券金工报告提出全新换手率稳定因子GTR，基于换手率变化率的稳定性，与现有换手率因子相关性低，可加强全系列因子。2006-2023年回测显示，年化ICIR为-1.520，多空对冲年化收益15.58%，月度胜率70.24%。核心数据:-1.520;15.58%;70.24%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 26.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融工程师、券商研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、GTR、稳定、因子等议题。