机器学习因子系列：时序模型+回归模型因子策略-华西证券

报告摘要

本报告详细介绍了机器学习量化交易策略，利用时序模型（LSTM）与回归模型（线性支持向量回归）结合，从海量历史数据中挖掘投资规律，提高预测准确性。通过LSTM的记忆单元和门控机制处理长期依赖，结合线性SVR实现更稳定的预期收益。适用于机构投资者，基于历史数据统计，仅供参考。

📋 核心要点(部分)

1. LSTM模型基本理论, LSTM模型建模