本报告由兴业研究于2017年发布，深入对比标普、惠誉、穆迪三大国际评级机构在RMBS（个人住房抵押贷款支持证券）评级方法上的异同。核心内容包括：三大机构评级思路基本一致，均通过基准资产池构建、信用质量评价、压力情景设置及现金流模型检验来评定级别；但在具体步骤如基准资产池构建、信用评价指标、压力参数设置等方面存在显著差异。报告还分析了RMBS产品抵押物回收率高、信用基础难评估、贷款期限长等特点。适合ABS投资者、评级分析师、金融机构风控人员及资产证券化研究人员阅读，帮助理解国际评级逻辑，提升风险评估能力。
本报告由兴业研究于2017年发布，深入对比标普、惠誉、穆迪三大国际评级机构在RMBS（个人住房抵押贷款支持证券）评级方法上的异同。核心内容包括：三大机构评级思路基本一致，均通过基准资产池构建、信用质量评价、压力情景设置及现金流模型检验来评定级别；但在具体步骤如基准资产池构建、信用评价指标、压力参数设置等方面存在显著差异。报告还分析了RMBS产品抵押物回收率高、信用基础难评估、贷款期限长等特点。适合ABS投资者、评级分析师、金融机构风控人员及资产证券化研究人员阅读，帮助理解国际评级逻辑，提升风险评估能力。
本报告由兴业研究于2017年发布，深入对比标普、惠誉、穆迪三大国际评级机构在RMBS（个人住房抵押贷款支持证券）评级方法上的异同。核心内容包括：三大机构评级思路基本一致，均通过基准资产池构建、信用质量评价、压力情景设置及现金流模型检验来评定级别；但在具体步骤如基准资产池构建、信用评价指标、压力参数设置等方面存在显著差异。报告还分析了RMBS产品抵押物回收率高、信用基础难评估、贷款期限长等特点。适合ABS投资者、评级分析师、金融机构风控人员及资产证券化研究人员阅读，帮助理解国际评级逻辑，提升风险评估能力。核心数据:RMBS源于美国60年代;个人住房首付比例最低20%;初始抵押率最高80%。
本报告由兴业研究发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文共 14 页。
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适合ABS投资者、评级分析师、金融机构风控人员、资产证券化研究人员等读者参考。
重点分析了金融投资、RMBS、评级方法、ABS等议题。