是否存在宏观公告溢价现象？——华安证券“学海拾珠”系列研究

本文研究宏观公告高收益成因，发现高公告收益并非高公告溢价，而是源于未预期货币政策和小样本问题。通过MCMC方法分解收益，揭示公告溢价实际很小。为国内宏观公告研究提供新视角。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 20.0。

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适合量化研究员、宏观分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、华安证券、学海拾珠、是否存等议题。