国债期货隔日反转效应择时策略构建_招商证券技术择时研究

2023-05金融投资📊 招商证券¥3

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报告摘要

本文分析国债期货量价特征，论证短期反转效应，构建隔日反转择时策略，改进后夏普比率提升至1.4，胜率约54%，年化收益达7.11%，最大回撤仅3.53%，能有效控制回撤并获取超额收益。

本文分析国债期货量价特征，论证短期反转效应，构建隔日反转择时策略，改进后夏普比率提升至1.4，胜率约54%，年化收益达7.11%，最大回撤仅3.53%，能有效控制回撤并获取超额收益。核心数据:7.11%;3.53%。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、债券投资者、策略分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。