高频与日度量价数据混合的深度学习因子研究_选股因子系列_海通证券

2023-05金融投资📊 海通证券¥3

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报告摘要

本报告引入低频量价信息与高频数据共同训练深度学习模型，得到混频因子。2017年以来周均IC达0.10，TOP10%多头年化超额收益30%，TOP100达35%。因子在成交金额高、市值适中的股票中表现更优，为量化选股提供增量Alpha。

本报告引入低频量价信息与高频数据共同训练深度学习模型，得到混频因子。2017年以来周均IC达0.10，TOP10%多头年化超额收益30%，TOP100达35%。因子在成交金额高、市值适中的股票中表现更优，为量化选股提供增量Alpha。核心数据:0.10。

本报告由海通证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、学习因子、海通证券、高频等议题。