高频与日度量价数据混合的深度学习因子研究_选股因子系列_海通证券
2023-05金融投资📊 海通证券¥3
报告维度
- 📄 文件全名
- 《选股因子系列研究（八十七）：高频与日度量价数据混合的深度学习因子-海通证券-(1)》
- 🎯 适合读者
- 量化研究员投资经理金融分析师
- 📊 核心数据
- 0.10
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#学习因子#海通证券#高频
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报告摘要
本报告引入低频量价信息与高频数据共同训练深度学习模型，得到混频因子。2017年以来周均IC达0.10，TOP10%多头年化超额收益30%，TOP100达35%。因子在成交金额高、市值适中的股票中表现更优，为量化选股提供增量Alpha。
📋 核心要点(部分)
- 投资要点
- 因子构建
- 表现分析
- 结论
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