本报告由国泰君安策略团队发布，基于公司质量构建价值投资策略，打破策略研判与组合构建的藩篱。核心亮点：1）引入Z-score方法定义公司质量，从盈利能力、成长性与安全性三维度计量；2）发现大市值样本中质量分数与估值显著正相关，A股对质优公司存在低估倾向；3）开发A股大市值QMJ因子，经Fama三因子调整后月度超额回报达1.04%；4）质优策略回测优异，主动加强策略2002年至今累计净值8.56，CAGR14.9%，月夏普比0.181，对标基金排名前24%。适合量化研究员、策略分析师、价值投资者、基金经理、金融从业者。
本报告由国泰君安策略团队发布，基于公司质量构建价值投资策略，打破策略研判与组合构建的藩篱。核心亮点：1）引入Z-score方法定义公司质量，从盈利能力、成长性与安全性三维度计量；2）发现大市值样本中质量分数与估值显著正相关，A股对质优公司存在低估倾向；3）开发A股大市值QMJ因子，经Fama三因子调整后月度超额回报达1.04%；4）质优策略回测优异，主动加强策略2002年至今累计净值8.56，CAGR14.9%，月夏普比0.181，对标基金排名前24%。适合量化研究员、策略分析师、价值投资者、基金经理、金融从业者。
本报告由国泰君安策略团队发布，基于公司质量构建价值投资策略，打破策略研判与组合构建的藩篱。核心亮点：1）引入Z-score方法定义公司质量，从盈利能力、成长性与安全性三维度计量；2）发现大市值样本中质量分数与估值显著正相关，A股对质优公司存在低估倾向；3）开发A股大市值QMJ因子，经Fama三因子调整后月度超额回报达1.04%；4）质优策略回测优异，主动加强策略2002年至今累计净值8.56，CAGR14.9%，月夏普比0.181，对标基金排名前24%。适合量化研究员、策略分析师、价值投资者、基金经理、金融从业者。核心数据:月度超额回报1.04%;累计净值8.56;CAGR14.9%。
本报告由国泰君安发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文共 20 页。
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适合量化研究员、策略分析师、价值投资者、基金经理等读者参考。
重点分析了金融投资、质优策略、国泰君安、高回报等议题。