是否存在宏观公告溢价现象？华安证券“学海拾珠”系列研究揭示公告收益真相

本文研究宏观公告日高收益来源，发现高公告收益并非高公告溢价，而是由未预期货币政策和小样本问题导致。通过MCMC方法分解收益，揭示真实溢价水平。适合关注宏观事件驱动的投资者。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 20.0。

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适合量化分析师、宏观研究员、金融工程从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、华安证券、学海拾珠、是否存等议题。