中美股债相关性研究——基于资产定价理论的策略专题报告

2023-05金融投资📊 西南证券¥3

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报告摘要

本报告深入分析中美股债相关性背后的驱动因素，包括经济周期、风险偏好、通胀预期等。研究发现美国股债相关性经历了1950年以来的三次范式转换，当前正相关（+0.18）。中国市场自2004年也有6个周期。为投资者提供多资产配置和风险管理的重要参考。

本报告深入分析中美股债相关性背后的驱动因素，包括经济周期、风险偏好、通胀预期等。研究发现美国股债相关性经历了1950年以来的三次范式转换，当前正相关（+0.18）。中国市场自2004年也有6个周期。为投资者提供多资产配置和风险管理的重要参考。核心数据:-0.11;0.28;-0.34。

本报告由西南证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合投资者、金融分析师、策略研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、策略等议题。