可转债多因子策略组合构建：量化择券与超额收益实证分析

报告摘要

本报告基于518只转债数据，构建多因子择券模型。通过转债、正股等三类因子筛选，组合年化回报25.05%，夏普比率1.38，相对中证转债超额收益17.67%。择时策略有效改善回撤。

《可转债多因子策略组合构建：量化择券与超额收益实证分析》主要包含哪些内容?

本报告基于518只转债数据，构建多因子择券模型。通过转债、正股等三类因子筛选，组合年化回报25.05%，夏普比率1.38，相对中证转债超额收益17.67%。择时策略有效改善回撤。核心数据:518只转债;25.05%年化回报;17.67%超额收益。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由民生证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 21.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、债券研究员、机构交易员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、量化择券等议题。