海外文献推荐第256期：资产定价中的关注溢出效应与A股投资策略

报告摘要

本文利用A股独有特征构建RLOCAL指标，等权和加权多空组合年化alpha（经CH4模型调整）最高可达19.4%和41.5%，短期持有周收益显著。作者来自清华大学五道口金融学院，研究过度自信与有限关注的交互作用对股价的因果影响。

《海外文献推荐第256期：资产定价中的关注溢出效应与A股投资策略》主要包含哪些内容?

本文利用A股独有特征构建RLOCAL指标，等权和加权多空组合年化alpha（经CH4模型调整）最高可达19.4%和41.5%，短期持有周收益显著。作者来自清华大学五道口金融学院，研究过度自信与有限关注的交互作用对股价的因果影响。核心数据:8.020%;19.4%;41.5%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由天风证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 23.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程师、量化研究员、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、资产定价中、股投资策略等议题。