期限利差量化策略：寻找最优交易机会，华福证券固收专题报告

本报告基于2015-2022年国债期限利差数据，构建量化策略进行回测分析，筛选最优触发交易和平仓分位数组合，实现做陡/做平收益率曲线策略，稳健性检验覆盖3年及5年周期，为固收投资者提供可操作交易信号。

本报告由华福证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 28.0。

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适合固收研究员、量化交易员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。