期限利差量化策略：寻找最优交易机会，华福证券固收专题报告

2023-05金融投资📊 华福证券¥3
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《期限利差量化策略：寻找最优交易机会-华福证券》
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固收研究员量化交易员投资经理
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#金融投资#金融投资研究
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报告摘要

本报告基于2015-2022年国债期限利差数据，构建量化策略进行回测分析，筛选最优触发交易和平仓分位数组合，实现做陡/做平收益率曲线策略，稳健性检验覆盖3年及5年周期，为固收投资者提供可操作交易信号。

📋 核心要点(部分)

  1. 期限利差量化策略的提出
  2. 构建
  3. 回测结果分析

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