高频与日度量价混合的深度学习因子研究：选股因子系列（八十七）

报告摘要

本报告提出混合高频与日频量价数据的深度学习因子，周均IC达0.10，TOP10%多头年化超额收益30%，TOP100达35%。在成交金额高、市值适中股票中表现更优，为量化投资提供新思路。