天风证券海外文献推荐第256期：资产定价中的关注溢出效应，A股预测新指标

2023-05金融投资📊 天风证券¥3

📄 文件全名: 《海外文献推荐第256期：资产定价中的关注溢出效应-天风证券-(1)》
🎯 适合读者: 金融工程师量化研究员投资经理
📊 核心数据: 19.4%
41.5%
8.020%
🏷️ 核心议题: #金融投资#资产定价中#新指标

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报告摘要

本文利用A股独有特征构建RLOCAL变量，预测股价表现显著。等权和加权多空组合年化alpha最高达19.4%和41.5%，持有期一周的年化收益8.020%。研究过度自信与有限关注的交互作用，为资产定价提供新视角。

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