天风证券海外文献推荐第256期：资产定价中的关注溢出效应，A股预测新指标

2023-05金融投资📊 天风证券¥3

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报告摘要

本文利用A股独有特征构建RLOCAL变量，预测股价表现显著。等权和加权多空组合年化alpha最高达19.4%和41.5%，持有期一周的年化收益8.020%。研究过度自信与有限关注的交互作用，为资产定价提供新视角。

本文利用A股独有特征构建RLOCAL变量，预测股价表现显著。等权和加权多空组合年化alpha最高达19.4%和41.5%，持有期一周的年化收益8.020%。研究过度自信与有限关注的交互作用，为资产定价提供新视角。核心数据:19.4%;41.5%;8.020%。

本报告由天风证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融工程师、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、资产定价中、新指标等议题。