基金选股能力因子应用：风格选股优于行业选股，长期能力因子超额收益10.96%

本报告基于业绩分解模型，引入风格因素构建风格选股因子，其择基效应优于行业选股，多空ICIR更高。长期能力因子组合自2016年至2022年相对主动权益基金指数年化超额10.96%，信息比1.49，在行业均衡、轮动基金中分别增强8.36%和6.62%。核心数据:10.96%,1.49,8.36%。

本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 36.0。

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适合基金投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、风格选股优、选股等议题。