基金选股能力因子应用：风格选股优于行业选股，长期能力因子超额收益10.96%

2023-05金融投资📊 中信建投¥3

📄 文件全名: 《基金长期能力因子构建之二：基金选股能力因子应用-中信建投-(1)》
🎯 适合读者: 基金投资者量化研究员金融从业者
📊 核心数据: 10.96%,1.49,8.36%
🏷️ 核心议题: #金融投资#风格选股优#选股

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报告摘要

本报告基于业绩分解模型，引入风格因素构建风格选股因子，其择基效应优于行业选股，多空ICIR更高。长期能力因子组合自2016年至2022年相对主动权益基金指数年化超额10.96%，信息比1.49，在行业均衡、轮动基金中分别增强8.36%和6.62%。

📋 核心要点(部分)

风格选股因子构建
行业-风格配置效应
因子失效阶段修正
长期能力因子增强
主题基金应用

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