期限利差量化策略：寻找最优国债交易机会，华福证券2023年研报

2023-05金融投资📊 华福证券¥3

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报告摘要

本报告基于期限利差周期性特征，从10组国债期限利差中筛选出5组接近正态分布的数据，构建做陡/做平收益率曲线量化策略。通过2018-2022年回测，得出最优触发交易和平仓分位数组合，并验证参数稳健性，助力投资者捕捉利差交易机会。

本报告基于期限利差周期性特征，从10组国债期限利差中筛选出5组接近正态分布的数据，构建做陡/做平收益率曲线量化策略。通过2018-2022年回测，得出最优触发交易和平仓分位数组合，并验证参数稳健性，助力投资者捕捉利差交易机会。核心数据:5组利差;10组利差;2018-2022。

本报告由华福证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合固收投资者、量化研究员、债券交易员等读者参考。

重点分析了金融投资、华福证券、年研报等议题。