宏观视角下CTA与中性策略相关性分析 | FOF配置专题报告

2023-05金融投资📊 中信期货¥3

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报告摘要

本报告系统复盘CTA与股票市场中性策略收益背离区间，发现通胀剪刀差与社融信贷是核心驱动因素。数据显示2021年2月至2022年6月两者持续背离，未来背离可能性较小，为资产配置提供参考。

本报告系统复盘CTA与股票市场中性策略收益背离区间，发现通胀剪刀差与社融信贷是核心驱动因素。数据显示2021年2月至2022年6月两者持续背离，未来背离可能性较小，为资产配置提供参考。核心数据:2021年2月;2022年6月;三次背离。

本报告由中信期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合FOF配置团队、基金经理、宏观策略投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、宏观视角下、CTA、FOF等议题。