机器学习因子系列：时序模型+回归模型因子策略深度解析-华西证券2023量化研究

本报告深入分析机器学习在量化交易中的应用，重点结合时序模型（如LSTM）与回归算法（线性支持向量回归）构建因子策略。通过海量历史数据挖掘，验证了二者结合使用可有效提升预测准确性，平均皮尔逊系数显著优化。适合量化投资研究者参考。

本报告由华西证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 32.0。

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适合量化研究员、金融分析师、机器学习工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、时序模型、华西证券、解析等议题。