基于主营业务拆分收益差的选股因子研究东北证券金融工程报告

2023-05金融投资📊 东北证券¥3

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报告摘要

报告创新性地从公司主营业务拆分角度，构建业务相对动量因子和业务残余波动率因子，复合因子IC均值达9.29%，多空年化收益30.77%，多空夏普2.78，选股能力优异，为量化投资提供新思路。

报告创新性地从公司主营业务拆分角度，构建业务相对动量因子和业务残余波动率因子，复合因子IC均值达9.29%，多空年化收益30.77%，多空夏普2.78，选股能力优异，为量化投资提供新思路。核心数据:9.29%;30.77%;2.78。

本报告由东北证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、基金经理、金融工程分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、选股因子等议题。