基于主营业务拆分收益差的选股因子研究东北证券金融工程报告

2023-05金融投资📊 东北证券¥3

📄 文件全名: 《基于主营业务拆分收益差的选股因子-东北证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融工程分析师
📊 核心数据: 9.29%
30.77%
2.78
🏷️ 核心议题: #金融投资#选股因子

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 5 月报告合集」 · 共 3966 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

报告创新性地从公司主营业务拆分角度，构建业务相对动量因子和业务残余波动率因子，复合因子IC均值达9.29%，多空年化收益30.77%，多空夏普2.78，选股能力优异，为量化投资提供新思路。

📋 核心要点(部分)

业务相对动量因子
业务残余波动率因子
复合因子

同分类推荐

基于主营业务拆分收益差的选股因子研究东北证券金融工程报告 | 资料宝