基差受情绪影响下行，各品种基差全面贴水-信达证券2023年5月27日期指基差分析

报告摘要

本报告分析2023年5月27日四大期指基差受情绪影响下行，各品种基差全面贴水。IC、IF、IH、IM季月合约年化基差分别为1.06%、3.81%、3.93%、-0.85%。期现对冲策略中IC最低贴水选择IC2306合约，IF选择IF2307合约。跨期套利策略表现优于对冲策略，IC收益率0.96%。

📋 核心要点(部分)

1. 本周点评
2. 内容摘要
3. IC合约基差整体下降
4. 贴水加深
5. 期现对冲策略表现
6. 跨期套利策略表现