基差受情绪影响下行，各品种基差全面贴水-信达证券2023年5月27日期指基差分析
本报告分析2023年5月27日四大期指基差受情绪影响下行，各品种基差全面贴水。IC、IF、IH、IM季月合约年化基差分别为1.06%、3.81%、3.93%、-0.85%。期现对冲策略中IC最低贴水选择IC2306合约，IF选择IF2307合约。跨期套利策略表现优于对冲策略，IC收益率0.96%。
报告摘要
本报告分析2023年5月27日四大期指基差受情绪影响下行，各品种基差全面贴水。IC、IF、IH、IM季月合约年化基差分别为1.06%、3.81%、3.93%、-0.85%。期现对冲策略中IC最低贴水选择IC2306合约，IF选择IF2307合约。跨期套利策略表现优于对冲策略，IC收益率0.96%。
核心要点
- 本周点评
- 内容摘要
- IC合约基差整体下降
- 贴水加深
- 期现对冲策略表现
- 跨期套利策略表现
报告信息
- 文件全名
- 《基差受情绪影响下行，各品种基差全面贴水-信达证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 1.06%
- 3.81%
- 3.93%
- 核心议题
常见问题
《基差受情绪影响下行，各品种基差全面贴水-信达证券2023年5月27日期指基差分析》主要包含哪些内容?
本报告分析2023年5月27日四大期指基差受情绪影响下行，各品种基差全面贴水。IC、IF、IH、IM季月合约年化基差分别为1.06%、3.81%、3.93%、-0.85%。期现对冲策略中IC最低贴水选择IC2306合约，IF选择IF2307合约。跨期套利策略表现优于对冲策略，IC收益率0.96%。核心数据:1.06%;3.81%;3.93%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由信达证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 21.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资者、量化研究员、金融工程师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、基差受情绪、日期指基差、信达证券等议题。
继续阅读
查看全部 →