股票因子个性化优化：基于股票嵌入的因子优化方法

针对不同属性股票因子表现差异的问题，本文提出TTIO框架，利用股票嵌入生成缩放系数优化因子，实证表明优化因子能产生更强投资指导，为量化选股提供新思路。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 19.0。

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适合量化研究员、基金经理、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、股票嵌入等议题。