2023招商证券非流动性因子改进研究：A股量化选股新策略（青出于蓝系列六）

报告摘要

本报告改进Amihud非流动性因子，提出ILLIQ_F因子IC均值达9.15%，t值7.14；进一步构建OC_ILLIQ_F-因子IC均值10.54%，多空年化收益37.99%，在A股不同股票池有效性显著，为量化选股提供新思路。

《2023招商证券非流动性因子改进研究：A股量化选股新策略（青出于蓝系列六）》主要包含哪些内容?

本报告改进Amihud非流动性因子，提出ILLIQ_F因子IC均值达9.15%，t值7.14；进一步构建OC_ILLIQ_F-因子IC均值10.54%，多空年化收益37.99%，在A股不同股票池有效性显著，为量化选股提供新思路。核心数据:10.54%;37.99%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 23.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融工程分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、蓝系列六、青出等议题。