2023招商证券非流动性因子改进研究：A股量化选股新策略（青出于蓝系列六）

2023-06金融投资📊 招商证券¥3
📄 文件全名
《“青出于蓝”系列研究之六：如何对非流动性因子进行改进-招商证券》
🎯 适合读者
量化研究员基金经理金融工程分析师
📊 核心数据
  1. 10.54%
  2. 37.99%
🏷️ 核心议题
#金融投资#蓝系列六#青出
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报告摘要

本报告改进Amihud非流动性因子，提出ILLIQ_F因子IC均值达9.15%，t值7.14；进一步构建OC_ILLIQ_F-因子IC均值10.54%，多空年化收益37.99%，在A股不同股票池有效性显著，为量化选股提供新思路。

📋 核心要点(部分)

  1. Amihud因子测试
  2. 弹性网络改进
  3. 半流动性因子
  4. 日内收益改进
  5. 股票池表现

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