2023招商证券非流动性因子改进研究：A股量化选股新策略（青出于蓝系列六）

2023-06金融投资📊 招商证券¥3

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报告摘要

本报告改进Amihud非流动性因子，提出ILLIQ_F因子IC均值达9.15%，t值7.14；进一步构建OC_ILLIQ_F-因子IC均值10.54%，多空年化收益37.99%，在A股不同股票池有效性显著，为量化选股提供新思路。

本报告改进Amihud非流动性因子，提出ILLIQ_F因子IC均值达9.15%，t值7.14；进一步构建OC_ILLIQ_F-因子IC均值10.54%，多空年化收益37.99%，在A股不同股票池有效性显著，为量化选股提供新思路。核心数据:10.54%;37.99%。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、基金经理、金融工程分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、蓝系列六、青出等议题。