基于动量差改进动量策略的金融工程专题报告（招商证券2023）

2023-06金融投资📊 招商证券¥3

📄 文件全名: 《“琢璞”系列报告之七十二：基于动量差改进动量策略-招商证券》
🎯 适合读者: 金融工程分析师量化投资者策略研究员
📊 核心数据: 1.25%
0.78
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融工程#招商证券

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 6 月报告合集」 · 共 3741 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

招商证券‘琢璞’系列报告提出动量差指标，发现其与动量收益负相关，每增加1个标准差月均收益降低1.25%；将动量差控制在80%分位以下，夏普比率可达0.78，显著改进动量策略。

📋 核心要点(部分)

一、导读
二、关于动量的研究综述
三、数据来源和研究方法
四、实证分析

同分类推荐

基于动量差改进动量策略的金融工程专题报告（招商证券2023） | 资料宝