基于动量差改进动量策略的金融工程专题报告（招商证券2023）

2023-06金融投资📊 招商证券¥3

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 6 月报告合集」 · 共 3741 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

招商证券‘琢璞’系列报告提出动量差指标，发现其与动量收益负相关，每增加1个标准差月均收益降低1.25%；将动量差控制在80%分位以下，夏普比率可达0.78，显著改进动量策略。

招商证券‘琢璞’系列报告提出动量差指标，发现其与动量收益负相关，每增加1个标准差月均收益降低1.25%；将动量差控制在80%分位以下，夏普比率可达0.78，显著改进动量策略。核心数据:1.25%;0.78。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合金融工程分析师、量化投资者、策略研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、金融工程、招商证券等议题。