有限状态马尔可夫链逼近的隐马尔可夫方法-美联储工作论文2023

报告摘要

美联储最新工作论文，提出一种基于隐马尔可夫模型（HMM）的有限状态马尔可夫链近似方法。该方法为经济金融建模提供更精确的离散化工具，适用于资产定价、宏观经济学等领域。62页深度研究，2023年发布。